Sprawdź w ustawieniach IE w "Ustawienia/Ogólne" sekcja "Historia przeglądania/Ustawienia" jaką masz ustawioną bieżącą lokalizacje plików tymczasowych - jeśli właśnie na pulpicie to taki folder będzie ci sie tworzył za każdym razem jak uruchomisz IE
Swoją drogą, że jeszcze ktoś korzysta z IE to bym się nie spodziewał